การบริหารความเสี่ยงองค์กร

ศักยภาพแห่งการใช้จ่ายอย่างมั่นใจ
ธนาคารกรุงไทย..ขับเคลื่อนด้วยความมั่นคง
เกี่ยวกับความเสี่ยงองค์กร
การบริหารความเสี่ยง
เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่จำเป็นและมีความสำคัญในการนำพาให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ท่ามกลางปัจจัยแวดลอมทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัฒน์และการแข่งขันสูงเช่นในปัจจุบัน ทั้งนี้ การมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้อันเป็นรากฐานที่สำคัญซึ่งจะทำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management: ERM) นอกจากการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ในปี 2550 ธนาคารยังได้เริ่มนำกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ตามมาตรฐานของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission: COSO มาใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยบุคลากรทุกระดับ ได้แก่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการ หรือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ และสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ตามที่ธนาคารกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ความเสี่ยงหลักที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญ 5 ด้าน
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต
(Credit Risk)
ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด
(Market Risk)
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
(Liquidity Risk)
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Risk)
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้เงินกองทุน หรือความดำรงอยู่ของกิจการ
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)
หมายถึง โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้า จะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
3. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สถาบันการเงินไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนดเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ เป็นเงินสดได้ สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถหาเงินมาชำระได้แต่ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ รายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กรและการขาดการควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการ ปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของสถาบันการเงิน